金融市场超扩散行为的随机游走模拟

• 作者: 李阳 王圣军 金涛
• 来源期刊: 陕西师范大学学报（自然科学版）
• 学科: 物理学
• 关键词: 金融物理 统计物理 扩散指数
• 年，卷（期）: 2017,（3）
• 所属期刊栏目: 物理学
• 页码范围: 43-48
• 页数: 6页
• 分类号: O415.6
• 字数: 4166字
• 语种: 中文
• DOI: 10.15983/j.cnki.jsnu.2017.03.233

摘要

用扩散指数来衡量股票市场随机行走的特征,并对中国股票市场高频数据的扩散指数进行了实证研究.结果表明:中国股市与其他股市具有相似的短暂非高斯行为,表现出超扩散;但是中国股市的长期行为更加丰富,在不同阶段具有明显不同的扩散指数.通过一维的扩散模型进行模拟,解释了不同价格时间序列的扩散指数值产生差异的机制.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	李阳	陕西师范大学物理学与信息技术学院	23	46	2.0	6.0
2	金涛	陕西师范大学物理学与信息技术学院	11	12	2.0	3.0
3	王圣军	陕西师范大学物理学与信息技术学院	8	10	1.0	3.0