基于移动平均线改进的多元非线性回归模型

• 作者: 周清 李馨旖
• 来源期刊: 首都师范大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 移动平均线 成交额 指数移动平均 多元非线性回归模型
• 年，卷（期）: 2017,（3）
• 页码范围: 9-12
• 页数: 4页
• 分类号: O29
• 字数: 3367字
• 语种: 中文

摘要

在技术分析中常用移动平均线预测股价未来走势,但普通移动平均线仅考虑收盘价和时间的关系,存在一定局限性,因此提出了对移动平均线的分步改进:第一步,用成交额对移动平均线进行加权,得到成交额加权的移动平均线VTMA;第二步,借鉴指数移动平均值的计算公式对第一步的公式进行改进,得到成交额加权的类指数平滑移动平均线VTEMA;第三步,对第二步用三角移动平均值的计算方法进行双重平滑得到DVTEMA.为了预测股票次日收盘价,建立基于DVTEMA、MACD、KDJ、RSI的多元非线性回归模型.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	周清	北京邮电大学理学院	9	48	3.0	6.0
2	李馨旖	北京邮电大学理学院	1	4	1.0	1.0