多期理性预期框架下公共信息披露对金融市场的影响:一个文献综述

• 作者: 程坦
• 来源期刊: 现代管理科学
• 关键词: 短期投资者 多期理性预期模型 公共信息披露
• 年，卷（期）: 2017,（2）
• 所属期刊栏目: 博士论坛
• 页码范围: 37-39
• 页数: 3页
• 字数: 5064字
• 语种: 中文

摘要

在传统微观市场结构理论中,投资者通常被假定为长期,即持有资产至末期.但近年来,越来越多的文献致力于探究短期投资者和多期模型的引入会如何影响金融市场微观结构命题,例如:公共信息披露在短期投资者存在日寸对金融市场的价格、交易量、信息分布以及市场效率等各方面影响发生怎样的扭曲.文章总结了近三十年来国内外在多期模型框架下探讨这一问题的文献,试做出汇总与评述.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	程坦	北京大学光华管理学院	2	1	1.0	1.0