一类随机Riccati方程解的存在性

• 作者: 吕显瑞 许洁
• 来源期刊: 吉林大学学报（理学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 随机Riccati方程 限制条件 倒向随机微分方程 随机线性二次最优控制
• 年，卷（期）: 2017,（3）
• 所属期刊栏目: 数学
• 页码范围: 613-616
• 页数: 4页
• 分类号: O211.63
• 字数: 2238字
• 语种: 中文
• DOI: 10.13413/j.cnki.jdxblxb.2017.03.26

摘要

考虑一类随机Riccati方程解的存在性条件.首先,基于随机Riccati方程自身结构的特点,利用It?公式,构造一个不带限制条件的倒向随机微分方程;其次,在倒向随机微分方程的构造中先使其解满足随机Riccati方程中相应的代数限制条件,再利用二者间的关系给出随机Riccati方程解的存在性条件.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	吕显瑞	吉林大学数学学院	51	134	6.0	8.0