中外大宗农产品价格波动与传导机制:相关性复杂网络的视角

• 作者: 冯鑫 陆刚 陆泓宇
• 来源期刊: 中国农业大学学报
• 学科: 经济
• 关键词: 农产品价格 复杂网络 相关性波动 符号动力学
• 年，卷（期）: 2017,（8）
• 页码范围: 171-181
• 页数: 11页
• 分类号: F323.7
• 字数: 7733字
• 语种: 中文
• DOI: 10.11841/j.issn.1007-4333.2017.08.20

摘要

为了解中外大宗农产品价格波动规律,应用复杂网络和统计物理学分析方法,对中国和美洲市场大宗农产品玉米、小麦和大豆在双变量相关性波动模态的变化规律、强度分布和聚集系数方面的差异性进行了研究.结果表明,中外大豆价格波动以弱正相关性为主,小麦价格更多的表现为弱负相关性,而玉米价格正相关性和负相关性波动较为均衡.3种农产品的价格相关性波动表现出不同的群簇性和周期性,波动网络通过各自不同的核心模态进行传递和演化.最后提出了依据国内外农产品价格波动周期及趋势进行价格调控的政策建议.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	冯鑫	河北地质大学管理科学与工程学院	13	11	2.0	3.0
2	陆刚	河北地质大学管理科学与工程学院	6	20	2.0	4.0
3	陆泓宇	电子科技大学电子工程学院	1	2	1.0	1.0