人民币加入SDR对外汇市场溢出效应的影响

• 作者: 王雪 陈霄
• 来源期刊: 国际商务-对外经济贸易大学学报
• 学科: 经济
• 关键词: 人民币国际化 SDR 同期联动效应 溢出效应 国际外汇市场
• 年，卷（期）: 2018,（1）
• 所属期刊栏目: 金融科学
• 页码范围: 136-148
• 页数: 13页
• 分类号: F831
• 语种: 中文

摘要

本文采用有向无环图和溢出指数方法,从收益率和波动率两个层面,对人民币加入SDR前后各篮子货币之间的同期联动效应和信息溢出效应进行了探讨.实证结果发现:人民币与其他四个较为成熟的国际货币之间的联动和溢出效应均较弱,但是由于人民币的入篮,各货币的主导地位和相互溢出效应发生了改变.同时,人民币加入SDR使得市场间总体信息溢出强度降低,从而使国际货币体系更加稳固.本研究有助于深化理解人民币加入SDR后在国际货币体系中的作用,且为人民币国际化的推进提供了理论依据.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王雪	暨南大学经济学院	10	105	2.0	10.0
2	陈霄	暨南大学经济学院	10	51	3.0	7.0