用卡尔曼滤波算法预测埃塞俄比亚咖啡价格

• 作者: Abera A.Muhamed Aemiro Shibabaw Molalign Adam Nurilign Shibabaw Tesfahun Berhane
• 来源期刊: 资源与生态学报（英文版）
• 关键词: 咖啡价格 预测 状态空间模型 卡尔曼滤波算法 埃塞俄比亚
• 年，卷（期）: 2018,（3）
• 页码范围: 302-305
• 页数: 4页
• 字数: 353字
• 语种: 英文
• DOI: 10.5814/j.issn.1674-764x.2018.03.010

摘要

埃塞俄比亚咖啡价格波动很大,因此对国家经济发展的影响不容小视,对咖啡价格进行预测具有理论和实践意义.为了分析咖啡价格波动,我们采用来自埃塞俄比亚商品交易所(ECX)记录的2008年6月25日至2017年1月5日期间咖啡日收盘价数据.在这里,咖啡价格的性质是非平稳的,我们在单个线性状态空间模型上应用卡尔曼滤波算法来预测咖啡价格的最优值,主要通过使用均方根误差(RMSE)来评估用于预测咖啡价格的算法的性能.基于线性状态空间模型和卡尔曼滤波算法,均方根误差(RMSE)为0.000016375,说明该算法性能良好,研究结果可靠.