“雄安新区”板块与沪深主板之间风险溢出效应实证研究

• 作者: 何红霞 王百之
• 来源期刊: 河北金融
• 学科: 经济
• 关键词: 雄安新区 多元分位数CAViaR模型 风险溢出效应
• 年，卷（期）: 2018,（4）
• 所属期刊栏目: 区域金融
• 页码范围: 19-23
• 页数: 5页
• 分类号: F127|F830.91
• 字数: 5579字
• 语种: 中文

摘要

从波动溢出和尾部风险溢出两个视角考察“雄安新区”板块与沪深主板之间是否存在风险溢出效应.首先利用VECH-GARCH模型检验了两板块之间的波动溢出效应,其次,借助多元分位数CAViaR模型研究“雄安新区”板块与沪深主板之间的尾部风险溢出效应.实证结果表明:“雄安新区”与沪深主板之间存在波动溢出效应;同时,沪深主板指数对“雄安新区”板块指数的尾部风险溢出效应大于“雄安新区”指数对沪深主板指数的尾部风险溢出效应.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	何红霞	西北师范大学经济学院	19	42	4.0	5.0
2	王百之	西北师范大学经济学院	2	0	0.0	0.0