基于X12-ARIMA模型的猪肉价格波动规律研究

• 作者: 范青青 袁艳红
• 来源期刊: 中国畜牧杂志
• 学科: 经济
• 关键词: 猪肉价格 波动规律 CensusX12 ARIMA模型
• 年，卷（期）: 2018,（6）
• 所属期刊栏目: 畜牧经济
• 页码范围: 138-142
• 页数: 5页
• 分类号: F323
• 字数: 4054字
• 语种: 中文
• DOI: 10.19556/j.0258-7033.2018-06-138

摘要

本文利用X12季节调整法和H-P滤波法,以我国2000年1月-2017年10月的猪肉价格为对象,从季节调整后的数据中分离出季节要素序列、不规则序列及趋势循环序列,并分析出猪肉价格整体波动情况及规律.结果表明:我国猪肉价格整体呈上涨趋势,平均每34个月经历一次周期波动,具体表现在每年1季度和2季度处于季节性下跌,3季度和4季度处于季节性上升,其中9月和12月上涨至最高点,4月和5月下降至最低点.最后,运用ARIMA模型预测我国2017年11月-2018年12月的猪肉价格.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	袁艳红	太原理工大学经济管理学院	7	16	3.0	3.0
2	范青青	太原理工大学经济管理学院	2	1	1.0	1.0