基于SVAR模型的房价波动与银行信贷实证分析

• 作者: 向为民 谭娟
• 来源期刊: 重庆理工大学学报（社会科学版）
• 学科: 经济
• 关键词: 房价波动 银行信贷 SVAR模型
• 年，卷（期）: 2018,（2）
• 所属期刊栏目: 经济学
• 页码范围: 22-28
• 页数: 7页
• 分类号: F293
• 字数: 5201字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1674-8425(s).2018.02.004

摘要

从近年来我国房价大幅波动以及政府出台的一系列为防止泡沫风险的不断累积的银行信贷政策着手,构建结构向量自回归模型(SVAR),并通过脉冲响应及方差分解进行实证分析,研究房价波动与银行信贷之间的关系.认为:无论长期还是短期,银行信贷规模与房价波动都是相互推动、互为因果的;利率通过对信贷规模的影响间接地影响房价;不同变量之间的影响存在时滞.因此,在实施信贷政策对房价进行调控时应注意时滞问题,并增加房地产行业的融资渠道以规避风险.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	向为民	重庆理工大学经济金融学院	22	94	7.0	9.0
2	谭娟	重庆理工大学经济金融学院	1	9	1.0	1.0