多标度分形特征下碳排放权价格预测算法

• 作者: 杨星 梁敬丽 米君龙 蒋金良
• 来源期刊: 控制理论与应用
• 学科: 经济
• 关键词: 欧盟碳排放权市场 分形与混沌 小波变换 径向基函数网络 预测分析
• 年，卷（期）: 2018,（2）
• 所属期刊栏目: 论文与报告
• 页码范围: 224-231
• 页数: 8页
• 分类号: F831.5
• 字数: 9414字
• 语种: 中文
• DOI: 10.7641/CTA.2017.70284

摘要

在非线性范式下,本文构建了基于多贝西小波三层变换和单支重构的遗传算法径向基函数神经网络模型(daubechies wavelet--genetic algorithm--radial basis function neural network model,Db3--GA--RBF),探讨了欧盟碳排放权市场的价格预测问题.研究表明:1)欧盟碳排放权交易市场配额三阶段的现货价格波动均具有局部尺度多样性特征,且第3阶段碳价格序列多重分形特征最强,本质上碳排放权市场是一个多重分形与混沌市场;2)Db3--GA--RBF模型能有效地提高数据的准确性和模型的泛化能力,使模型的预测精度更强;3)与其他预测模型效果相比,基于施瓦茨信息准则(Schwartz's information criterion,SIC)的Db3--GA--RBF(SIC)模型的预测精度大约提高70%.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	杨星	华南理工大学广州学院经济学院	33	338	12.0	17.0
5	蒋金良	华南理工大学广州学院经济学院	31	433	13.0	20.0
6	梁敬丽	华南理工大学广州学院经济学院	2	5	1.0	2.0
7	米君龙	暨南大学经济学院金融系	1	5	1.0	1.0