甘肃省经济波动的金融加速器效应研究——基于TVAR模型的实证检验

• 作者: 白伟东
• 来源期刊: 西部金融
• 学科: 经济
• 关键词: 金融加速器 TVAR模型 非线性传导
• 年，卷（期）: 2018,（2）
• 所属期刊栏目: 宏观分析
• 页码范围: 31-36
• 页数: 6页
• 分类号: F832.2
• 字数: 5116字
• 语种: 中文

摘要

本文运用门限向量自回归模型(TVAR),在宏观层面对甘肃省经济的金融加速器效应进行研究,并计算出信贷市场"紧缩"状态概率对于四类备选冲击的反应敏感度,得出信贷冲击的金融加速器效应最为显著.其次,建立预测函数的变化方程进一步检验甘肃省信贷市场影响经济波动的作用机理并提出相关政策启示.