中远海股票与BDI的波动相关性研究--基于中远海重组

• 作者: 张诗媛
• 来源期刊: 社会科学前沿
• 学科: 经济
• 关键词: 中远海股票 BDI 中远海重组 VAR CHOW检验 波动相关性
• 年，卷（期）: 2018,（10）
• 页码范围: 1706-1717
• 页数: 12页
• 分类号: F2

摘要

为研究中远海重组对中远海股票与BDI波动相关性的影响,选取2007年至2017年的中远海控、中远海能、中远海发、中远海特四只股票与BDI的日数据,运用VAR模型、Granger因果检验以及Chow检验,得出中远海股票与BDI相互影响,且2016年重组使相关性发生变化,但对每只股票影响不同的结论。创新之处在于引入Chow检验对其重组前后的结构稳定性作出判断。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张诗媛		1	0	0.0	0.0