暧昧不确定性对商业银行资产负债管理的启示

• 作者: 郭荣怡
• 来源期刊: 现代管理科学
• 关键词: 暧昧厌恶 利率市场化 资产负债管理
• 年，卷（期）: 2018,（3）
• 所属期刊栏目: 管理创新
• 页码范围: 100-102
• 页数: 3页
• 字数: 5698字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-368X.2018.03.033

摘要

文章基于暧昧期望效用理论,构建了一般均衡模型,通过对市场均衡、资产定价的分析发现,暧昧性的存在不仅降低了商业银行负债端储户的存款需求,还降低了商业银行资产端的资产价格,这容易引起商业银行自我增强的流动性问题.对此,商业银行增强对自身经营管理状况的信息披露,深入研究分析所持资产发行方的资金用途和经营管理,降低暧昧性对商业银行经营的影响.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	郭荣怡	中国人民大学财政金融学院	4	3	1.0	1.0