基于蒙特卡罗模拟的回购市场利率研究

• 作者: 陶浪平
• 来源期刊: 武汉商学院学报
• 学科: 经济
• 关键词: 蒙特卡罗模拟 vasicek模型 利率变动路径
• 年，卷（期）: 2019,（5）
• 所属期刊栏目: 经济分析
• 页码范围: 53-56
• 页数: 4页
• 分类号: F224|F832.51
• 字数: 3222字
• 语种: 中文

摘要

银行间债券市场是我国债券发行的重要场所.对于银行间债券市场利率期限结构的研究也就至关重要.本文选用了2017年银行间国债市场中一天期的质押式回购利率(OR001)数据作为研究对象,利用蒙特卡罗模拟估计出模型参数后,采用OpenBugs及matlab软件对参数绘制了核密度图、历史迭代图及动态路径图.通过分析发现,参数是有效的且严格收敛.由此我们得出,在银行间国债回购市场上,利用蒙特卡罗模拟得出的参数是收敛的,且建立vasicek模型是有效的.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	陶浪平		24	42	4.0	5.0