随机利率下条件蒙特卡罗综合加速方法及应用

• 作者: 徐承龙 赵丹
• 来源期刊: 同济大学学报（自然科学版）
• 学科: 经济
• 关键词: 随机利率模型 条件蒙特卡罗方法 方差减少 Greeks值
• 年，卷（期）: 2018,（12）
• 所属期刊栏目: 经济与管理科学
• 页码范围: 1754-1760
• 页数: 7页
• 分类号: F830.9
• 字数: 6732字
• 语种: 中文
• DOI: 10.11908/j.issn.0253-374x.2018.12.019

摘要

主要研究CIR(cox-ingersoll-ross)随机利率模型下欧式期权定价的蒙特卡罗加速模拟问题,提出了一种新的控制变量,基于此变量结合条件蒙特卡罗方法可对普通蒙特卡罗方法有显著加速效果.理论及数值计算表明,该方法能有效地提高计算效率.同时,提出了基于条件蒙特卡罗方法求解Greeks的算法,与经典的蒙特卡罗方法比较,能更精确、稳定地求解Greeks的值.所提出的方法同样适用于一篮子期权、离散取样亚式期权等高维期权.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	徐承龙	上海财经大学数学学院	5	8	2.0	2.0
2	赵丹	同济大学数学科学学院	4	4	1.0	2.0