两因子期权定价模型的条件蒙特卡罗加速方法

• 作者: 徐承龙 梁义娟
• 来源期刊: 同济大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 欧式期权定价 随机波动率模型 条件蒙特卡罗方法 鞅控制变量
• 年，卷（期）: 2014,（4）
• 所属期刊栏目: 经济与管理科学
• 页码范围: 645-650
• 页数: 6页
• 分类号: O242.1
• 字数: 5764字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.0253-374x.2014.04.023

摘要

对一类随机波动率模型下的欧式期权定价问题,首先推导出条件蒙特卡罗方法的计算框架,然后基于鞅表示定理构造了一类有效的控制变量.数值实验结果表明:结合鞅控制变量的条件蒙特卡罗方法有效地减小蒙特卡罗模拟误差,对模型参数的依赖性小.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	梁义娟	同济大学数学系	5	20	2.0	4.0