基于蒙特卡罗方法的极大重置看涨期权定价

• 作者: 何芳丽 杨善朝
• 来源期刊: 广西科学院学报
• 学科: 数学
• 关键词: 期权 极值重置期权 定价 蒙特卡罗方法
• 年，卷（期）: 2008,（3）
• 页码范围: 165-167
• 页数: 3页
• 分类号: O211.6|F830.91
• 字数: 3149字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1002-7378.2008.03.002

摘要

将极值期权和重置期权组合得到新的极值重置期权后,在常利率模型下,用蒙特卡罗方法对极值重置期权的极大重置看涨期权进行近似定价.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	杨善朝	广西师范大学数学系	77	635	14.0	21.0
2	何芳丽	桂林电子科技大学数学与计算科学学院	13	27	3.0	5.0