高性能计算中的亚式期权蒙特卡罗加速方法

• 作者: 姜广鑫 寇大治 徐承龙 徐磊
• 来源期刊: 同济大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 蒙特卡罗方法 随机波动率 控制变量 CPU (central processing unit)集群计算 GPU(graphic processing unit)计算
• 年，卷（期）: 2013,（5）
• 所属期刊栏目: 数理科学与化学
• 页码范围: 792-798
• 页数: 7页
• 分类号: O242.1|O246
• 字数: 5260字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.0253-374x.2013.05.027

摘要

研究蒙特卡罗控制变量方法在CPU(central processing unit)集群和GPU(graphie processing unit)计算环境中的实现问题.以离散取样的随机波动率下的算术平均亚式期权为例,选取合适的控制变量,分别研究了在CPU集群和GPU计算中算法与硬件并行加速两者的运算效率,并讨论了模型参数的变化对计算结果的影响.数值试验表明采用算法与硬件加速相结合的方法可以极大提高计算效率、缩短运算时间.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	徐磊		11	57	4.0	7.0
2	徐承龙	同济大学数学系	16	156	7.0	12.0
3	寇大治		8	5	2.0	2.0
4	姜广鑫	同济大学数学系	2	2	1.0	1.0