基于资产组合相关的金融传染建模与仿真

• 作者: 刘春垚 范宏
• 来源期刊: 系统仿真学报
• 学科: 工学
• 关键词: 资产组合相关性 间接金融传染 动态演化模型 仿真算法
• 年，卷（期）: 2019,（6）
• 所属期刊栏目: 仿真建模理论与方法
• 页码范围: 1062-1069,1084
• 页数: 9页
• 分类号: TP391.9
• 语种: 中文
• DOI: 10.16182/j.issn1004731x.joss.17-0195

摘要

金融机构投资的资产组合相关性是引起间接金融传染的重要原因,针对此问题的建模还未见.考虑金融机构投资的资产之间的相关性因素,构建基于资产组合相关的金融网络系统动态演化模型并设计仿真算法,研究资产相关性、资产多样性程度及市场密度(金融机构数与资产数的比值)对金融传染的影响.仿真计算结果表明,资产之间的正相关关系加剧了金融传染,而负相关关系缓冲并抵消了冲击影响;随着资产多样性程度的增加,传染发生的概率先增大后逐渐降低;市场密度为1(金融机构数与资产数相等)时传染发生的概率最大.该研究结果可为金融监管机构提供决策依据.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	范宏	东华大学旭日工商管理学院	26	65	4.0	7.0
2	刘春垚	东华大学旭日工商管理学院	2	0	0.0	0.0