中美贸易战的金融效应——基于中美股市的事件研究法实证

• 作者: 于恩锋
• 来源期刊: 中国证券期货
• 关键词: 中美贸易战 金融效应 股票市场 事件研究法
• 年，卷（期）: 2019,（3）
• 所属期刊栏目: 前沿
• 页码范围: 9-21
• 页数: 13页
• 字数: 13403字
• 语种: 中文
• DOI: 10.19766/j.cnki.zgzqqh.2019.03.002

摘要

不断升级以及政治化造成中美贸易战的冲击波扩散到金融领域,股票市场的晴雨表功能展示了贸易战产生的金融效应.基于事件研究法的实证表明股市存在贸易战的“现值效应”和“传染效应”,而且负平均异常收益率在中美两国股票市场上都是统计显著的.我国“不对称贸易反击战”对美国股市的负面冲击证明贸易战没有赢家,美国高估了手里的筹码,金融市场的反应不支持美国政府可以轻易取胜的乐观预期.美国单边主义的做法在打击对手的同时,也对自身金融市场带来伤害.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	于恩锋	乐山师范学院数信学院	33	14	2.0	3.0