中国银行业系统性风险研究及监管建议——基于16家商业银行数据的CoVaR实证分析

• 作者: 薛高
• 来源期刊: 西部金融
• 学科: 经济
• 关键词: CoVaR 系统性风险 宏观审慎监管
• 年，卷（期）: 2019,（3）
• 所属期刊栏目: 金融改革
• 页码范围: 45-49,56
• 页数: 6页
• 分类号: F831.5
• 字数: 4600字
• 语种: 中文

摘要

本文详细介绍系统性风险的定义、监管现状和测量方法,通过研究我国16家上市银行的条件风险价值(CoVaR)来分析银行业的系统性风险,进而为监管机构提供有价值的参考建议.