金融去杠杆前后银行业系统性风险传染发生变化了吗

• 作者: 王卫华 胡君晖
• 来源期刊: 特区经济
• 学科: 经济
• 关键词: 上市银行 系统性风险传染 金融去杠杆 测度
• 年，卷（期）: 2019,（11）
• 所属期刊栏目: 宏观·经略
• 页码范围: 40-44
• 页数: 5页
• 分类号: F832
• 语种: 中文

摘要

金融去杠杆是我国供给侧结构性改革关键领域的核心工作之一,是规范金融机构经营发展、防范化解系统性风险的重要举措.合理测度和评价金融去杠杆的成效,是进一步推进供给侧结构性改革的重要内容之一.本文对于金融去杠杆成效的评价,主要是从上市银行业机构系统性风险传染的变化角度开展.通过上市银行股票价格数据和基于分位数回归的CoVaR方法,测度单家机构系统性风险的边际贡献情况,并对供给侧结构性改革前后的风险溢出情况进行了对比分析.结果 显示:供给侧结构性改革在一定程度上降低了商业银行发生系统性风险的概率,其中股份制银行和地方中小法人银行的风险溢出程度下降更为明显.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王卫华		6	12	1.0	3.0
2	胡君晖		3	2	1.0	1.0