基于ARCH模型的中国经济波动分析

• 作者: 刘莹
• 来源期刊: 广西质量监督导报
• 关键词: 经济 波动 ARCH类模型
• 年，卷（期）: 2019,（6）
• 所属期刊栏目: 热点透视
• 页码范围: 140-141
• 页数: 2页
• 字数: 3856字
• 语种: 中文

摘要

一个国家的经济波动是经济发展的重要现象.各类大大小小的研究已经证明,我国在经济飞速发展的同时,随之而来的是经济的不断波动.建国以来我国经济总体不稳定、 易波动,这也使得我国经济增长为国民所带来的实际益处有所收缩.如果不保持经济健康平稳发展,中国经济转型发展可能较为困难.由此可见,研究中国经济波动特征就显得尤为重要.论文主要围绕中国经济波动展开研究.首先解释了笔者的选题背景,并对世界相关领域的研究现状和目前所获成果进行了列举.接着,对我国经济波动进行建模分析,以中国实际GDP增长率数据为研究对象运用ARCH类模型进行实证分析,使其能够更加客观、 准确地反映中国经济波动特征,从而使相关政策制定工作更加完善.论文研究结果表明:我国的经济波动特征可以用GARCH模型进行较好地拟合,即我国的经济波动具有持续记忆性和聚集性;

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘莹		10	28	4.0	5.0