RNIV概述及其风险计量应用初探

• 作者: 李滨 王雯
• 来源期刊: 企业界
• 学科: 经济
• 关键词: 巴塞尔协议 风险计量 金融机构 VAR模型 压力测试 量化方法 国际投行 大型投资银行
• 年，卷（期）: 2019,（12）
• 页码范围: 76-78
• 页数: 3页
• 分类号: F83

摘要

RNIV(RisknotinVaR)是巴塞尔协议市场风险审查框架的一部分,用以计量未被VaR模型充分监测到的风险,从2012年开始,多数欧美大型投资银行开始建立各自的RNIV框架。本文基于丰富的国际投行实践,对RNIV定义、类型以及实例进行了详细的阐述,并提出可从量化方法、压力测试及多方验证多个途径识别与计量金融机构的RNIV,以期为我国市场风险计量实践提供有益借鉴。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	李滨		4	1	1.0	1.0
2	王雯		2	1	1.0	1.0