基于蒙特卡罗模拟的高阶序列自相关检验研究

• 作者: 王卫杰
• 来源期刊: 福建质量管理
• 关键词: LM检验 临界值 检验功效 蒙特卡罗模拟
• 年，卷（期）: 2019,（11）
• 所属期刊栏目: 学术探讨
• 页码范围: 257-258,203
• 页数: 3页
• 字数: 3016字
• 语种: 中文

摘要

进行计量经济分析时一般都要检验模型是否存在自相关性,针对高阶序列相关性的检验,本文提出了不带解释变量的LM检验(lm检验)和F检验.针对给定的解释变量,运用蒙特卡罗模拟的方法,可以得到LM检验、F检验和lm检验的模拟临界值,从而克服了LM检验、F检验临界值不准确和lm检验没有明确临界值的缺陷.根据模拟临界值对三种检验方法的检验功效比较,结果表明,无论何种情况,保留四位小数时,LM检验和F检验的检验功效相同.若样本量不大于20,多数情况下lm检验的检验功效高于另两种方法,若样本量大于20,则多数情况下LM和F检验的检验功效高于lm检验.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王卫杰		2	0	0.0	0.0