两阶段随机线性优化问题的等价形式

• 作者: 李忠伟 王丹丹 王炜
• 来源期刊: 海南师范大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 极小极大两阶段随机线性优化问题 风险 半定优化
• 年，卷（期）: 2020,（2）
• 所属期刊栏目: 数学
• 页码范围: 187-191
• 页数: 5页
• 分类号: O221.5
• 字数: 1677字
• 语种: 中文
• DOI: 10.12051/j.issn.1674-4942.2020.02.011

摘要

在极小极大两阶段随机线性优化问题中,往往只知道随机变量的概率分布所满足的一些条件,并不能精确求得.文章假设随机变量的一阶矩和二阶矩是已知的,将最坏情况下的条件风险值(CVaR)作为效用函数,基于矩理论和对偶理论,最终将概率分布由一阶矩和二阶矩描述的极小极大两阶段随机线性优化问题转换为可求解的半定优化问题.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王炜	辽宁师范大学数学学院	41	126	4.0	10.0
2	王丹丹	辽宁师范大学数学学院	8	24	2.0	4.0
3	李忠伟	辽宁师范大学数学学院	4	1	1.0	1.0