基于Var的金融风险管理方法研究

• 作者: 王秀祥 刘胜题
• 来源期刊: 生产力研究
• 学科: 经济
• 关键词: 风险管理 风险度量制
• 年，卷（期）: 2020,（12）
• 所属期刊栏目: 财政与金融
• 页码范围: 45-47
• 页数: 3页
• 分类号: F832.332
• 语种: 中文

摘要

Var(value at risk)方法作为一种重要的新兴金融风险管理工具,已经逐渐流行于全球的银行、公司以及各金融监管机构.近几年随着国内市场的逐渐开放,国外很多先进的金融工具和理念也被引进和研究运用,其中Var也是一个重要的研究方向.文章主要通过介绍Var模型的几种度量方法来检测有效性问题,使得更好的运用Var模型,对金融风险有较好的管理意义.