外部冲击下苹果价格波动机制分析——基于 VAR 模型的实证分析

• 作者: 郑欣圆
• 来源期刊: 新金融世界
• 关键词: 外部冲击 价格波动 苹果期货 苹果现货 VAR 模型
• 年，卷（期）: 2020,（6）
• 所属期刊栏目: 金融行业信息化
• 页码范围: 50-54
• 页数: 5页
• 语种: 中文

摘要

我国作为世界上苹果种植面积最大、产量最多的国家，苹果期货、现货的价格稳定情况对我国农产品市场价格有着重要意义。随着全球经济一体化进程与我国经济对外开放程度的逐渐加深，外部冲击对农产品价格的影响也随之加强。本文将人民币对美元汇率与美国标普 500 波动率指数 VIX 作为外部冲击的代表变量，选取 2018 年 1 月 2 日至 2020 年 5 月 15 日中郑州商品交易所的苹果期货市场与 22 个主要城市现货市场价格数据，通过 Johanson 协整检验、确定 VAR 的最优滞后阶数并检验调整后的 VAR

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	郑欣圆		1	0	0.0	0.0