基于CAViaR模型的我国有色金属期货市场风险研究

• 作者: 张金玲
• 来源期刊: 现代营销
• 关键词: CAViaR 风险值 上期有色金属指数
• 年，卷（期）: 2020,（2）
• 所属期刊栏目: 金融
• 页码范围: 46-47
• 页数: 2页
• 字数: 884字
• 语种: 中文

摘要

随着经济全球化的发展,我国有色金属期货市场的风险日趋复杂,风险管理的重要性愈发凸显.本文以我国有色金属期货市场为研究对象,选取上期有色金属指数收益率数据,基于CAViaR模型测度了我国有色金属期货市场风险.实证分析发现AS模型更适用于我国有色金属期货市场风险的测度.我国有色金属期货市场的风险会受到滞后风险的正向冲击,且上期有色金属指数的波动对市场风险影响显著,负向收益率对风险的冲击影响更大.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张金玲		2	0	0.0	0.0