基于极值理论的我国钢铁期货市场风险度量研究

• 作者: 陈迪芳
• 来源期刊: 湖北汽车工业学院学报
• 学科: 工学
• 关键词: 极值理论 VaR 回归测试
• 年，卷（期）: 2016,（4）
• 所属期刊栏目: 现场统计学专栏
• 页码范围: 70-73,76
• 页数: 5页
• 分类号: T224
• 字数: 2420字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1008-5483.2016.04.016

摘要

以极值理论为模型基础,对比不同的计算模型,算出我国钢铁期货的风险值(VaR),研究结果表明:采用极值理论建立的模型能够较好地刻画收益率分布的尾部特征,优于传统的VaR模型.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	陈迪芳	湖北汽车工业学院理学院	5	3	1.0	1.0