期货市场尾部相关性的Copula度量

• 作者: 唐国强 孙国华 苏红柳
• 来源期刊: 桂林理工大学学报
• 学科: 经济
• 关键词: Copula 尾部相关 非参估计 K-S检验
• 年，卷（期）: 2014,（2）
• 所属期刊栏目: 应用数学
• 页码范围: 401-405
• 页数: 5页
• 分类号: F830
• 字数: 4427字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1674-9057.2014.02.033

摘要

通过选择恰当的Copula函数能够很好地度量金融数据的尾部相关性。选取Archimedean Copula函数族中Gumbel Copula和Clayton Copula分别对国际期货市场中黄金期货和白银期货收益率的尾部相关性进行度量，同时运用非参数估计法对Copula函数中的参数进行估计。结果表明，两种期货收益率的下尾相关性强于上尾相关性。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	唐国强	桂林理工大学理学院	38	114	6.0	8.0
2	苏红柳	桂林理工大学理学院	3	10	3.0	3.0
3	孙国华	桂林理工大学理学院	2	6	2.0	2.0