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摘要:
本文通过对2008~2017十年我国的外汇储备数据进行平稳性检验。采取对自相关的序列差分得到平稳序列。在平稳序列基础上建立简单ARIMA模型、简单加法季节模型和乘法季节模型并对它们进行检验。经研究,模型是有效的。最后,基于此模型对我国未来的外汇储备趋势做出简单的预测。
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对策
内容分析
关键词云
关键词热度
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文献信息
篇名 基于时间序列我国外汇储备分析与预测
来源期刊 统计学与应用 学科 经济
关键词 简单模型 加法季节模型 乘法季节模型 预测
年,卷(期) 2021,(1) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 132-144
页数 13页 分类号 F83
字数 语种
DOI
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研究主题发展历程
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简单模型
加法季节模型
乘法季节模型
预测
研究起点
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相关学者/机构
期刊影响力
统计学与应用
双月刊
2325-2251
武汉市江夏区汤逊湖北路38号光谷总部空间
出版文献量(篇)
512
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