基于变权Markov链的中小物流企业信用风险集对预测

• 作者: 刘若阳 申威 唐长虹
• 来源期刊: 系统工程
• 关键词: 中小物流企业 信用风险 Markov链 集对分析 预测
• 年，卷（期）: 2021,（2）
• 所属期刊栏目: 方法与应用
• 页码范围: 138-149
• 页数: 12页
• 分类号: F259
• 语种: 中文

摘要

中小物流企业信用表现的优劣直接关系物流服务供应链生态系统的平衡性和稳定性.针对现有研究仅侧重历史信用评估,无法有效判断企业未来风险演变的情况,本文构建集对-变权Markov模型预测中小物流企业未来信用风险趋势.首先,构建完善的中小物流企业信用特征指标体系,设计CRITIC-时间熵方法综合面板信用数据纵横向信息计算指标变权;其次,综合考虑风险状态转移和趋势转移两种情景分别构造集对关系和Markov转移矩阵,结合集对势思想从正、均、反三种态势预测企业信用发展;最后,通过实例分析验证模型对于中小物流企业信用风险状态和趋势判断的有效性.该模型从未来风险发展视角分析中小物流企业信用状态,为有效预判物流企业信用趋势提供决策支持.