组合滤波与希尔伯特变换的短线交易择时研究

• 作者: 马瑞雪
• 来源期刊: 时代金融（上旬）
• 关键词: 低通滤波 希尔伯特变换 趋势跟踪 周期波动
• 年，卷（期）: 2021,（5）
• 所属期刊栏目: 工作研究
• 页码范围: 76-80
• 页数: 5页
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1672-8661(s).2021.05.025

摘要

股票市场的波动无处不在,宏观上看是杂乱无章的,周期具有不确定性,是非周期的——想要抓住波动规律是困难的,因此也就无法利用具有确定性公式的周期分析来预测股价的涨跌.虽然无法对股票序列整体定量刻画周期,但可以将其分解为趋势项、短期波动项以及噪声项.本文对股票时间序列信号先利用二阶低通滤波过滤噪声项,再利用差分去除趋势项,最后通过希尔伯特变换构造同相正交空间,利用旋转直观展示短期波动项的周期波动.通过判断价格所处的上升下降状态,制定交易策略,进行实证回测.实测验证结果表明该策略具有一定的盈利能力.