年金基金资金分配量化模型研究

• 作者: 高赛昂 丁倩 杨书兴 许栩
• 来源期刊: 中国社会保障
• 年，卷（期）: 2022,（2）
• 所属期刊栏目: 养老金漫谈
• 页码范围: 86-87
• 页数: 2页
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1008-4304.2022.02.038

摘要

"实现长期保值增值"是受托人管理年金基金的核心目标,而资金分配是实现这一目标的重要手段.在我国年金基金管理模式下,资金由受托人分配至年金计划下的各投资组合进行管理.在投资组合表现既定的情况下,资金分配方案直接决定年金基金的投资业绩.对不同经济周期下投资组合的业绩表现进行量化分析,并进行前瞻性资金分配,可以达到提升年金计划收益的目的.