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摘要:
Empirical likelihood in generalized linear models with multivariate responses and working covari-ance matrix is discussed.Under the weakest assumption on eigenvalues of Fisher's information matrix and some other regular conditions,we prove that the non-parametric Wilk's property still holds,that is,the empirical log-likelihood ratio at the true parameter values converges to the standard chi-square distribution.Numerical simulations are given to verify our theoretical result.
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篇名 Empirical Likelihood in Generalized Linear Models with Working Covariance Matrix
来源期刊 应用数学学报(英文版) 学科
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年,卷(期) 2022,(1) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 87-97
页数 11页 分类号
字数 语种 英文
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应用数学学报(英文版)
季刊
0168-9673
11-2041/O1
16开
北京市海淀区中关村东路55号
1984
eng
出版文献量(篇)
1519
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3712
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