证券投资组合风险与优化数学分析

• 作者: 李宝林 杜庆勇 梁宏伟 赵春雷 饶倩
• 来源期刊: 河北科技大学学报
• 学科: 经济
• 关键词: 非线性规划 离差 证券组合 期望收益率 风险
• 年，卷（期）: 2000,（1）
• 页码范围: 49-52,59
• 页数: 5页
• 分类号: F830.9
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1008-1542.2000.01.012

摘要

将数学优化思想引入证券组合风险分析,以离差测度证券组合风险;提出了求解给定期望收益率下最小风险投资组合的一般解法;建立了非线性规划模型,并针对6种典型股票,对在多水平期望收益率下的组合方案给予分析.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	饶倩	河北科技大学证券研究所	20	156	4.0	12.0
2	梁宏伟	河北科技大学人事处	17	61	5.0	7.0
3	赵春雷	河北科技大学证券研究所	5	14	3.0	3.0
4	李宝林	河北科技大学人事处	4	8	2.0	2.0
5	杜庆勇	河北科技大学证券研究所	1	4	1.0	1.0