我国证券市场混沌的判据

• 作者: 潘瑾 陈宏民 高红兵
• 来源期刊: 系统工程
• 学科: 经济
• 关键词: 李雅普诺夫指数 重构相空间 混沌吸引子 关联维数
• 年，卷（期）: 2000,（6）
• 所属期刊栏目: 金融系统工程
• 页码范围: 28-32
• 页数: 5页
• 分类号: F8
• 字数: 4113字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-4098.2000.06.006

摘要

本文通过李雅普诺夫指数和吸引子的分数维这两个指数来研究我国证券市场的混沌特征.利用Wolf提出的重构相空间技术和G-P算法分别计算了上证综指日收益率序列的李雅普诺夫指数和吸引子的分数维.从而得出我国证券市场运行于混沌状态的有力证据.