基于SSRM的上海证券市场波动性研究

• 作者: 李元 魏悦姿
• 来源期刊: 成都大学学报（自然科学版）
• 关键词: 体制转换 马尔可夫 平滑 SSRM VaR
• 年，卷（期）: 2009,（2）
• 页码范围: 179-183
• 页数: 5页
• 分类号: F276.6
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1004-5422.2009.02.025

摘要

分别对上海证券市场的商业、地产等4个行业板块进行建模,讨论了它们在简单体制转换模型下的波动特征,并计算了各个行业板块的VaR.研究表明:4个行业板块的波动率过程存在明显的体制转换特征,转换概率较高;不同行业板块间的风险有所差别,但简单体制转换模型明显低估了我国股市的风险水平.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	李元	广州大学数学与信息科学学院	66	495	11.0	20.0
2	魏悦姿	揭阳职业技术学院数学与计算机科学系	8	18	2.0	3.0