债券组合管理模型及其敏感性分析

• 作者: 张学东 徐成贤 李栓劳
• 来源期刊: 西安交通大学学报
• 关键词: 不完全信息 债券组合 资产负债管理 敏感性分析 效用函数
• 年，卷（期）: 2000,（10）
• 页码范围: 89-92
• 页数: 4页
• 分类号: F830.9|C61
• 语种: 中文
• DOI: 10.3321/j.issn:0253-987X.2000.10.021

摘要

为了对金融机构的资产进行有效组合,使得资产和负债合理搭配,在不完全信息情形下,利用随机规划的定界技术,研究了资产负债管理模型参数的敏感性,分别得到了在随机利率和随机负债情形下极大效用函数的上、下界,进而确定了效用函数的活动范围,以此作为金融机构资产配置的参考依据.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	徐成贤		96	893	16.0	25.0
2	张学东		5	61	4.0	5.0
3	李栓劳		4	7	2.0	2.0