我国证券市场波动的Hurst指数

• 作者: 潘瑾 陈宏民 高红兵
• 来源期刊: 东华大学学报(自然科学版)
• 学科: 经济
• 关键词: Hurst指数 分数布朗运动 R/S分析 证券市场 有效市场假设
• 年，卷（期）: 2001,（4）
• 所属期刊栏目: 研究论文
• 页码范围: 22-25
• 页数: 4页
• 分类号: F832.5
• 字数: 3947字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1671-0444.2001.04.005

摘要

证券市场的波动不服从布朗运动,而服从分数布朗运动.Hurst指数是描述分数布朗运动的重要指标.利用R/S分析方法计算出我国证券市场收益率序列的Hurst指数为0.68.从而说明我国证券市场的波动具有明显的持久性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	陈宏民	上海交通大学管理学院	242	5233	39.0	60.0
2	潘瑾	上海交通大学管理学院	8	480	7.0	8.0
3	高红兵	上海交通大学管理学院	4	81	4.0	4.0