结构参数的WLS或GLS估计量方差的计算

• 作者: 李焯章
• 来源期刊: 武汉工业学院学报
• 学科: 经济
• 关键词: OLS WLS GLS 结构参数 方差
• 年，卷（期）: 2001,（1）
• 页码范围: 32-33
• 页数: 2页
• 分类号: F224.0
• 字数: 1043字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1009-4881.2001.01.011

摘要

对于违背基本假设条件，如在异 方差性或序列相关性情况下多元线性计量经济模型 Y＝XB＋U的结构参数的OLS估计量B将不具备有效性，甚至渐近有效性，我们可 对上述两种情况分别计算其结构参数B的WLS或GLS估计量，以及它们的方差，但是在一 些有代表性的计量经济学专著中，对于结构参数B的WLS或GLS估计量的方差得出不妥当 的结果，笔者将给出在这两种违背基本假设情况下结构参数B的OLS估计量与WLS估计量 或GLS估计量的方差及简要推导。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	李焯章	武汉工业学院管理科学系	27	102	6.0	7.0