名义汇率预测：一种非线性方法的依据

• 作者: 吴竞林 梁雅敏
• 来源期刊: 国际贸易译丛
• 学科: 经济
• 关键词: 非线性误差修正模型 取样外预测 随机走动 时变参数 动态汇率
• 年，卷（期）: 2002,（5）
• 页码范围: 11-18
• 页数: 8页
• 分类号: F820.4

摘要

在该文中，我们运用一种非线性误差修正模型来解释动态汇率，从一种程式化的货币汇率模型出发，我们发现非线性误差修正模型要优于其他一系列的预测模型，包括随机走动和传统的时变参数模型，即使在做短期预测时也是如此。