基金投资收益的数学模型

• 作者: 沈云海
• 来源期刊: 中国计量学院学报
• 学科: 数学
• 关键词: 线性规划 确定型模型 概率均值 利率原则
• 年，卷（期）: 2002,（1）
• 页码范围: 19-23
• 页数: 5页
• 分类号: O211.2|O211.5
• 字数: 2464字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1004-1540.2002.01.003

摘要

本文将基金投资的收益问题最终归结为线性规划问题求解.鉴于国库券发行的随机性,本文分别推导了应用确定型数学模型和概率均值的方法求出了近似公式,从而简化了问题的求解.文章还对误差进行了估计,最后,根据银行确定利率的原则,改进为一个更简单的模型,经检验是可行的.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	沈云海		3	1	1.0	1.0