关于投资收益-风险模型等价性的证明

• 作者: 宋立新 赖民 赵世舜
• 来源期刊: 吉林大学学报(理学版)
• 学科: 数学
• 关键词: 收益 风险 拉格朗日函数 拉氏乘子法 Kuhn-Tucker条件
• 年，卷（期）: 2003,（4）
• 页码范围: 454-457
• 页数: 4页
• 分类号: O212.1
• 字数: 2843字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3321/j.issn:1671-5489.2003.04.007

摘要

通过拉格朗日乘子法和Kuhn-Tucker条件证明了投资收益-风险模型两种策略的等价性, 即这两种策略对应的最优投资组合是相同的.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	赵世舜	吉林大学数学研究所	17	90	5.0	9.0
2	宋立新	吉林大学数学研究所	12	87	6.0	8.0
3	赖民	吉林大学数学研究所	8	59	4.0	7.0