投资收益和风险的规划模型

• 作者: 彭铁祥 蒲飞
• 来源期刊: 焦作工学院学报(自然科学版)
• 学科: 数学
• 关键词: 净收益 总体风险 资产组合 目标函数 非线性规划
• 年，卷（期）: 2000,（2）
• 页码范围: 143-146
• 页数: 4页
• 分类号: O221|O141.4
• 字数: 2880字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1673-9787.2000.02.017

摘要

研究投资收益和风险中的资产组合问题应以净收益尽可能大、风险尽可能小为最终目标.运用数学规划的思想将问题建立成一个规划模型,提出了投资者的3种类型,即稳重型、进取型、冒险型,分别对上述3种类型的投资者提出了最佳的组合方案.模型计算结果表明,最终目标的达到与投资者类型没有关系, 关键在于资产组合的选择.在实际操作中,往往只是对其中部分优良资产进行投资.本文所得的最优解对所有资产进行投资都实用.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	彭铁祥	怀化高等师范专科学校数学系	1	1	1.0	1.0
2	蒲飞	怀化高等师范专科学校数学系	1	1	1.0	1.0