基于利率不确定性的投资期权定价方法

• 作者: 杨丽佳 陈君 黄卫来
• 来源期刊: 华中科技大学学报(自然科学版)
• 学科: 经济
• 关键词: 投资期权 动态规划 三叉树 利率不确定性
• 年，卷（期）: 2002,（11）
• 页码范围: 111-113
• 页数: 3页
• 分类号: F830
• 字数: 2304字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3321/j.issn:1671-4512.2002.11.037

摘要

首先研究了利率不确定性下的投资项目的净现值,然后在期权定价的三叉树模型基础上提出了利率不确定性下的投资期权定价的动态规划方法,得出了投资项目的期权价值的一般表达式.结果表明,投资项目的期权价值是期初利率的函数.本方法不仅可用于解决投资期权价值的确定问题,还可用于不确定性下投资项目的决策问题.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	黄卫来	华中科技大学管理学院	44	870	18.0	28.0
2	杨丽佳	华中科技大学管理学院	3	25	3.0	3.0
3	陈君	华中科技大学管理学院	3	9	1.0	3.0