度量与控制金融风险的新方法

• 作者: 李楚霖 王建华
• 来源期刊: 武汉理工大学学报(信息与管理工程版)
• 学科: 经济
• 关键词: 金融风险 风险价值度量 条件风险价值度量 证券组合优化
• 年，卷（期）: 2002,（2）
• 所属期刊栏目: 学术论文
• 页码范围: 60-63,83
• 页数: 5页
• 分类号: F830.9
• 字数: 4842字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3963/j.issn.1007-144X.2002.02.018

摘要

介绍了近年来被发达国家普遍采用的管理和控制金融风险的风险价值度量(VaR)方法,阐述了VaR的概念、方法和功能,指出了VaR的缺陷.进一步介绍了近年才发展的具有一致性(Coherent)的条件风险价值度量(CVaR)的概念,阐述CVaR的优点和作用及在证券组合优化中的应用.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	李楚霖	华中科技大学数学系	52	1382	21.0	36.0
2	王建华	武汉理工大学理学院	27	331	9.0	17.0