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摘要:
介绍了近年来被发达国家普遍采用的管理和控制金融风险的风险价值度量(VaR)方法,阐述了VaR的概念、方法和功能,指出了VaR的缺陷.进一步介绍了近年才发展的具有一致性(Coherent)的条件风险价值度量(CVaR)的概念,阐述CVaR的优点和作用及在证券组合优化中的应用.
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文献信息
篇名 度量与控制金融风险的新方法
来源期刊 武汉理工大学学报(信息与管理工程版) 学科 经济
关键词 金融风险 风险价值度量 条件风险价值度量 证券组合优化
年,卷(期) 2002,(2) 所属期刊栏目 学术论文
研究方向 页码范围 60-63,83
页数 5页 分类号 F830.9
字数 4842字 语种 中文
DOI 10.3963/j.issn.1007-144X.2002.02.018
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 李楚霖 华中科技大学数学系 52 1382 21.0 36.0
2 王建华 武汉理工大学理学院 27 331 9.0 17.0
传播情况
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研究主题发展历程
节点文献
金融风险
风险价值度量
条件风险价值度量
证券组合优化
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
武汉理工大学学报(信息与管理工程版)
双月刊
2095-3852
42-1825/TP
大16开
湖北省武汉市珞狮路205号
38-91
1979
chi
出版文献量(篇)
5275
总下载数(次)
13
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43798
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