深圳证券市场系统风险分析

• 作者: 崔鑫 李志生 王宗军
• 来源期刊: 华中科技大学学报(自然科学版)
• 学科: 经济
• 关键词: 证券市场 系统风险 样本 相关系数 投资组合
• 年，卷（期）: 2002,（8）
• 页码范围: 88-90
• 页数: 3页
• 分类号: F830.91
• 字数: 3274字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3321/j.issn:1671-4512.2002.08.030

摘要

基于威廉·夏普的资本资产定价模型(CAPM),运用数理统计的原理和方法,对深圳证券市场系统风险大小变化趋势和变化成因进行实证分析.结果表明:深圳证券市场系统风险占总风险的比例在总体上呈下降趋势,与国外成熟证券市场相比仍明显偏高;在市场波动较大的年份系统风险所占的比重较大;大盘股系统风险在总风险中所占的比重较小盘股大.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王宗军	华中科技大学管理学院	225	4274	33.0	56.0
2	崔鑫	华中科技大学管理学院	8	138	8.0	8.0
3	李志生	华中科技大学管理学院	4	42	3.0	4.0